非经典假设

非经典假设 (Non-classical Assumptions)

非经典假设→计量/统计中违经典线性回归CLRM基设→OLS估BLUE性质失效→需稳推断或替估策。CLRM七设：①线参→②随抽→③满秩(无多重共线)→④零条件均($E(\varepsilon|X)=0$=外生性)→⑤同方差→⑥无自相关→⑦正态(小样推断)。任一违→非经典→需特处。

主要类型及处理

异方差：$Var(\varepsilon_i|X)=\sigma_i^2$≠恒→因规模差/测误/模设误。OLS仍线性无偏→失有效→标准误偏→t/F失效→Conf不准。处：怀特稳健标准误HC→加权最小二乘WLS→可行GLSFGLS→变变换。

自相关：$Cov(\varepsilon_i,\varepsilon_j|X)\neq0$→常于时间序列→因惯性/模设误/蛛网现象。OLS仍线性无偏→失有效→标误严偏→t/F误。检：Durbin-Watson/Breusch-Godfrey。处：Newey-West稳健标误→Cochrane-Orcutt→广义差分。

多重共线：X列不独立→$|X'X|\approx0$→OLS仍线性无偏→方差急剧增大→系估不稳/符号反常/敏感→t不著。检：VIF(方差膨因)>10→病态指数→相关阵。处：删变/合并→岭回归→主成分PCA→增样本→Lasso稀。

内生性：$E(\varepsilon|X)\neq0$→最严重→OLS有偏且不一。因：遗漏变量→测量误差（衰减偏误）→联立性/反向因果→选择偏误→自选择。处：工具变量IV/2SLS（需相不）=弱IV更偏→面板固定效应/一阶差分→断点回归RDD→双重差分DiD→Heckman两阶段。

非正态：小样→t/F精分失→CTL大样渐近正态→可Bootstrap/非参。核→CLRM各设违后果各异→异/自影效→共影估精→内生影一致性→需对症稳健。